nov
15

Las búsquedas en Google y las predicciones del mercado de valores

No es la primera vez la utilización de Google para realizar predicciones, por ejemplo, Google flu. En este caso, el análisis predictivo se orienta al mercado de valores. Un estudio dirigido por Tobias Preis ha intentado demostrar la correlación que existe entre los términos de búsqueda realizados por los internautas en Googleen una semana y las variaciones de la cotización bursátil a la semana siguiente. Se trata de un auténtico reto ya que a para una escala temporal tan corta no se han podido establecer patrones adecuados.

Según Tobias Preis el comportamiento de las personas para comprar o vender acciones se fundamenta no sólo en motivaciones personales sino que también son influidas por la presión de las decisiones que realizan el resto de personas que participan en este mercado. Manejar estas variables hace que la fluctuación bursátil resulte impredecible semana a semana. Una de las opciones para anticipar cuál será la actitudde los individuos que participan en la bolsa es intentar averiguar qué piensan, qué les interesa o qué les preocupa al respecto. Una herramienta para evaluar est comportamiento sería analizar el volumen total de búsquedas que se realizan a diario en Internet y para ello, nada mejor que Google Trends.

En el estudio dirigido por Preis, establecieron dos conjuntos de datos relacionados: el número de veces que el nombre de una empresa incluida en el índice S&P 500 (Standard & Poor's 500 Index) fue detectada en una consulta del buscador y en el otro grupo, el precio y volumen de negociación de acciones bursátiles de esa misma compañía. El período analizado abarca 6 años (2004-2010).

Entre los resultados del estudio, se podría concluir que las búsquedas en Google no son capaces de predecir las fluctuaciones de precio de las acciones a una semana pero sí que existe una fuerte correlación entre las búsquedas realizadas para el nombre de una empresa y el volumen de intercambio de acciones de la misma en la semana siguiente. Es decir, que si se detecta un incremento significativo de consultas en el buscador del nombre de una empresa en una semana, por ejemplo Caterpillar, según este estudio, puede predecirse que se incrementará el volumen de intercambio de acciones a la semana siguiente, aunque no podrá dirimirse el precio de las mismas ya que se ignora si serán para compra o venta.

Se trata de un estudio muy interesante, probablemente será objeto de atención para analistas y expertos y sin duda es el punto de partida para futuros análisis a más corto plazo para detectar este tipo de patrones de búsqueda para un día o por horas. Los autores concluyen que los datos del volumen de búsquedas podrían contribuir a comprender la gestación y evolución de las crisis financieras.

Fuente: Complex dynamics of our economic life on different scales: insights from search engine query data

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